Сравнение LLPFX с FBLEX
LLPFX (Longleaf Partners Fund) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LLPFX returned 5.91%/yr vs 12.40%/yr for FBLEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LLPFX charges 0.79%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и FBLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 5.91% против 12.40% соответственно.
LLPFX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 5.91%
FBLEX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам LLPFX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -4.50% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 23.42% | 10.27% | 16.81% | -17.94% | 15.55% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 10.21% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Correlation
The correlation between LLPFX and FBLEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between LLPFX and FBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLPFX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
LLPFX
FBLEX
Сравнение LLPFX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLPFX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.63 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 14.62 | -14.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и FBLEX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и FBLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLPFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -39.73% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -6.89% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -14.71% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.06% | -19.00% | -13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -39.73% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -0.77% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -3.81% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 1.70% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и FBLEX
Longleaf Partners Fund (LLPFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLPFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.35% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.21% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 10.83% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 14.79% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.41% | +1.88% |
Сравнение комиссий LLPFX и FBLEX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и FBLEX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности FBLEX в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 10.08% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.48% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
Часто задаваемые вопросы
LLPFX and FBLEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLPFX has higher volatility (3.76%) compared to FBLEX (3.35%). In terms of maximum drawdown, LLPFX dropped -65.74% vs FBLEX's -39.73%.
FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLPFX и FBLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор