PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLPFX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLPFX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LLPFX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLPFX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLPFX
Longleaf Partners Fund		-5.68%2.88%8.82%24.50%-23.20%23.42%10.27%16.81%-17.94%15.55%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 5.85% против 11.11% соответственно.

LLPFX

1 день
0.43%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-2.56%
1 год
2.30%
3 года*
5.59%
5 лет*
1.06%
10 лет*
5.85%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с LLPFX:
LLPFX с FCNTXLLPFX с VOOLLPFX с FOCPXLLPFX с FSELXLLPFX с VIIIXLLPFX с LLGLXLLPFX с LLSCX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий LLPFX и FBLEX

LLPFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

LLPFX
Longleaf Partners Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

LLPFX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLPFX
Ранг доходности на риск LLPFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLPFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLPFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLPFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLPFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLPFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLPFX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLPFXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.91

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.32

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.06

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

4.92

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLPFX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLPFX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLPFX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLPFXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.91

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.75

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.18

Корреляция

Корреляция между LLPFX и FBLEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLPFX и FBLEX

Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLPFX
Longleaf Partners Fund		13.64%12.87%1.02%0.67%4.49%7.79%2.95%5.44%22.49%8.85%2.10%18.65%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок LLPFX и FBLEX

Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLPFXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-39.73%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.55%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-19.00%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-39.73%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-6.89%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-3.86%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.49%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LLPFX и FBLEX

Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.59% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLPFXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.48%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

7.78%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

15.13%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

14.78%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

17.39%

+1.92%