PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLPFX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLPFX с BUFBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LLPFX (Longleaf Partners Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LLPFX returned 5.90%/yr vs 9.73%/yr for BUFBX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLPFX charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности LLPFX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLPFX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у BUFBX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям BUFBX по среднегодовой доходности: 5.90% против 9.73% соответственно.

LLPFX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-5.40%
1 год
-1.19%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.21%
10 лет*
5.90%

BUFBX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.49%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.70%
1 год
14.89%
3 года*
12.74%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLPFX и BUFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLPFX
Longleaf Partners Fund		-4.59%2.88%8.82%24.50%-23.20%23.42%10.27%16.81%-17.94%15.55%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		9.13%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Correlation

The correlation between LLPFX and BUFBX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1994 г.

0.73

Over the past year, the correlation between LLPFX and BUFBX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Fund

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с LLPFX:
LLPFX с FCNTXLLPFX с LLGLXLLPFX с VOOLLPFX с FOCPXLLPFX с YAFFXLLPFX с LLSCXLLPFX с ACIIX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VTIBUFBX с VOOBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с BUFMXBUFBX с PRWCXBUFBX с PFF

Доходность на риск

LLPFX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLPFX
Ранг доходности на риск LLPFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLPFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLPFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLPFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLPFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLPFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLPFX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLPFXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.64

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.31

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.40

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

11.79

-11.83

LLPFX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLPFX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BUFBX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLPFX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLPFX и BUFBX

Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLPFXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-39.78%

-25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-4.45%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.52%

-12.85%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-14.67%

-17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-35.51%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-3.49%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-4.72%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

1.28%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LLPFX и BUFBX

Longleaf Partners Fund (LLPFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLPFXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.47%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

6.96%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

9.21%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

13.40%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

15.59%

+3.63%

Сравнение комиссий LLPFX и BUFBX

LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLPFX и BUFBX

Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, что больше доходности BUFBX в 8.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.35%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
LLPFX
Longleaf Partners Fund		13.49%12.87%1.02%0.67%4.49%7.79%2.95%5.44%22.49%8.85%2.10%18.65%

Часто задаваемые вопросы

LLPFX and BUFBX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLPFX has higher volatility (3.76%) compared to BUFBX (3.47%). In terms of maximum drawdown, LLPFX dropped -65.74% vs BUFBX's -39.78%.

BUFBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLPFX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор