Сравнение LLII с IGE
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. LLII is actively managed, while IGE is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LLII charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for IGE.
Доходность
Сравнение доходности LLII и IGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 15.54%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам LLII и IGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 15.54% | 6.10% |
Correlation
The correlation between LLII and IGE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. IGE — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGE
Сравнение LLII c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | IGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и IGE
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и IGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -67.55% | +43.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -8.73% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -18.87% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и IGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 16.51% | +19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 22.41% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 24.93% | +10.65% |
Сравнение комиссий LLII и IGE
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и IGE
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%, что больше доходности IGE в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.07% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and IGE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 2.07% for IGE.
LLII is categorized as Derivative Income, while IGE is Energy Equities. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.39% for IGE.
Подберите оптимальное распределение для LLII и IGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор