PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LLII с FXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LLII и FXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 36.03%.


LLII

1 день
1.47%
1 месяц
9.79%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
0.70%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FXN

1 день
1.09%
1 месяц
-1.59%
С начала года
36.03%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.01%
3 года*
16.66%
5 лет*
17.30%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLII и FXN


2026 (YTD)2025
LLII
REX LLY Growth & Income ETF
-4.28%19.03%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund
36.03%4.74%

Correlation

The correlation between LLII and FXN is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX LLY Growth & Income ETF

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Доходность на риск

LLII vs. FXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LLII

FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLII c FXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LLII vs. FXN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LLIIFXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.06

+0.64

Просадки

Сравнение просадок LLII и FXN

Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и FXN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LLIIFXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.96%

-87.39%

+63.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-3.71%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-37.99%

+28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LLII и FXN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LLIIFXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

23.55%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.42%

28.92%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

35.00%

+1.42%

Сравнение комиссий LLII и FXN

LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LLII и FXN

Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что больше доходности FXN в 1.76%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund
1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
LLII
REX LLY Growth & Income ETF
25.95%5.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LLII and FXN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.

LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 1.76% for FXN.

LLII is categorized as Derivative Income, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.64% for FXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLII и FXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор