Сравнение LLII с FXN
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. LLII is actively managed, while FXN is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. LLII charges 0.99%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности LLII и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 25.36%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 25.36%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 36.81%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам LLII и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 25.36% | 3.63% |
Correlation
The correlation between LLII and FXN is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. FXN — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXN
Сравнение LLII c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и FXN
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -87.39% | +63.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -11.26% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -37.90% | +29.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и FXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 23.85% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 28.95% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 34.94% | +0.64% |
Сравнение комиссий LLII и FXN
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и FXN
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%, что больше доходности FXN в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.91% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and FXN have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 1.91% for FXN.
LLII is categorized as Derivative Income, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.64% for FXN.
Подберите оптимальное распределение для LLII и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор