Сравнение LLII с FXN
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. LLII is actively managed, while FXN is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. LLII charges 0.99%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности LLII и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 36.03%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 36.03%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- 52.01%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам LLII и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 36.03% | 4.74% |
Correlation
The correlation between LLII and FXN is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. FXN — Ранг доходности на риск
LLII
FXN
Сравнение LLII c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.06 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и FXN
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -87.39% | +63.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -3.71% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -37.99% | +28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и FXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 23.55% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 28.92% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 35.00% | +1.42% |
Сравнение комиссий LLII и FXN
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и FXN
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что больше доходности FXN в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.76% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and FXN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 1.76% for FXN.
LLII is categorized as Derivative Income, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.64% for FXN.
Подберите оптимальное распределение для LLII и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор