Сравнение LLII с EDGH
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LLII charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.
Доходность
Сравнение доходности LLII и EDGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у EDGH с доходностью 5.36%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGH
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и EDGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 5.36% | 6.38% |
Correlation
The correlation between LLII and EDGH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. EDGH — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDGH
Сравнение LLII c EDGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | EDGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и EDGH
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки EDGH в -10.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и EDGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -10.83% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -10.83% | +10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -2.23% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и EDGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 18.02% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 15.59% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 15.59% | +19.99% |
Сравнение комиссий LLII и EDGH
LLII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и EDGH
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%, что больше доходности EDGH в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.12% | 1.18% | 3.19% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and EDGH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 1.12% for EDGH.
LLII is categorized as Derivative Income, while EDGH is Commodities. They also come from different issuers: REX and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 1.01% for EDGH.
Подберите оптимальное распределение для LLII и EDGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор