Сравнение LLHE.TO с UMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).
LLHE.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LLHE.TO и UMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLHE.TO и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -14.25% | 29.60% | -16.36% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 5.96% | 9.95% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, LLHE.TO показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.
LLHE.TO
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- -14.25%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAX.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLHE.TO и UMAX.TO
LLHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.
Доходность на риск
LLHE.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
LLHE.TO
UMAX.TO
Сравнение LLHE.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLHE.TO | UMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.63 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.26 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.98 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 9.14 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLHE.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.63 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.95 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между LLHE.TO и UMAX.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLHE.TO и UMAX.TO
Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 22.70% | 20.89% | 7.40% | 0.00% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
Просадки
Сравнение просадок LLHE.TO и UMAX.TO
Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и UMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLHE.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -10.09% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -6.23% | -25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.81% | -1.83% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -2.05% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 1.35% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLHE.TO и UMAX.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLHE.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 2.12% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 4.70% | +22.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.35% | 7.74% | +38.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.78% | 8.66% | +33.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.78% | 8.66% | +33.12% |