PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LLHE.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и HUTE.TO


Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 12.55%.


LLHE.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
18.79%
1 год
4.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LLHE.TO и HUTE.TO

LLHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.


Доходность на риск

LLHE.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LLHE.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.55

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.04

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.37

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

9.38

-8.92

LLHE.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LLHE.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.55

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.17

-1.28

Корреляция

Корреляция между LLHE.TO и HUTE.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности HUTE.TO в 8.09%


TTM2025202420232022
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
22.70%20.89%7.40%0.00%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и HUTE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


LLHE.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-18.36%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-9.03%

-22.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-2.57%

-15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-3.94%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

2.29%

+10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и HUTE.TO

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LLHE.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

4.61%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

7.87%

+19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.35%

13.94%

+32.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.78%

14.26%

+27.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.78%

14.26%

+27.52%