PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLHE.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLHE.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

LLHE.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-14.25%29.60%-16.36%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-3.91%15.61%5.10%

Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у HDIF.TO с доходностью -3.91%.

LLHE.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
18.79%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.59%
1 год
12.93%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с ENCL.TOLLHE.TO с HUTE.TOLLHE.TO с BANK.TOLLHE.TO с BKCC.TOLLHE.TO с BKCL.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий LLHE.TO и HDIF.TO

LLHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Доходность на риск

LLHE.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLHE.TOHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.72

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.10

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.03

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

4.64

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLHE.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLHE.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.72

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.33

-0.44

Корреляция

Корреляция между LLHE.TO и HDIF.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности HDIF.TO в 10.05%

TTM2025202420232022
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		22.70%20.89%7.40%0.00%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.05%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LLHE.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-24.07%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-13.20%

-18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-7.13%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-6.90%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

2.92%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и HDIF.TO

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLHE.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

5.28%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

10.10%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.35%

18.06%

+28.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.78%

17.63%

+24.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.78%

17.63%

+24.15%