PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLHE.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLHE.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

LLHE.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и USCL.TO

2026 (YTD)20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-14.25%29.60%-16.36%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%14.27%

Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

LLHE.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
18.79%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с ENCL.TOLLHE.TO с HDIF.TOLLHE.TO с HUTE.TOLLHE.TO с BANK.TOLLHE.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий LLHE.TO и USCL.TO

LLHE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

LLHE.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLHE.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.45

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.76

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.67

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

2.74

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLHE.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLHE.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.04

-1.14

Корреляция

Корреляция между LLHE.TO и USCL.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM202520242023
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		22.70%20.89%7.40%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и USCL.TO

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LLHE.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-21.85%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-14.94%

-16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-8.56%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-2.66%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

3.63%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и USCL.TO

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLHE.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

5.13%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

9.48%

+17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.35%

20.04%

+26.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.78%

15.62%

+26.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.78%

15.62%

+26.16%