PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLDYX с VFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLDYX с VFSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, LLDYX returned 2.72%/yr vs 2.54%/yr for VFSTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLDYX charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for VFSTX.

Доходность

Сравнение доходности LLDYX и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LLDYX показывает доходность 0.78%, а VFSTX немного ниже – 0.77%. За последние 10 лет акции LLDYX превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.54% соответственно.

LLDYX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.44%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.72%

VFSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.69%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLDYX и VFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.78%6.19%5.13%5.41%-5.35%1.07%3.17%5.64%1.47%2.74%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.77%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%

Correlation

The correlation between LLDYX and VFSTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2004 г.

0.56

The correlation between LLDYX and VFSTX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с LLDYX:
LLDYX с PSHYXLLDYX с AGZLLDYX с SDMZXLLDYX с OOSAXLLDYX с CPITXLLDYX с BNDLLDYX с SWSBX
Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с OSTIXVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT

Доходность на риск

LLDYX vs. VFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLDYX
Ранг доходности на риск LLDYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLDYX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLDYXVFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.04

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.61

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.76

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

10.82

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLDYX vs. VFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLDYX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSTX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLDYX и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLDYXVFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.51

-0.42

Просадки

Сравнение просадок LLDYX и VFSTX

Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и VFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLDYXVFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.54%

-9.35%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.71%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-1.71%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.43%

-9.35%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-9.35%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.26%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-1.12%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.43%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LLDYX и VFSTX

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеют волатильность 0.73% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLDYXVFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.74%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.65%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.31%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

2.98%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.48%

+0.11%

Сравнение комиссий LLDYX и VFSTX

LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFSTX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLDYX и VFSTX

Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VFSTX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		5.16%5.21%4.73%4.71%2.58%2.52%3.06%3.79%4.11%3.90%4.15%4.15%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.61%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%

Часто задаваемые вопросы

LLDYX and VFSTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSTX has higher volatility (0.74%) compared to LLDYX (0.73%). In terms of maximum drawdown, LLDYX dropped -10.54% vs VFSTX's -9.35%.

VFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLDYX и VFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор