Сравнение LLDR с GGOV
LLDR (Global X Long-Term Treasury Ladder ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - LLDR is a Government Bonds fund managed by Global X, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, LLDR returned 3.36% vs -0.52% for GGOV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLDR charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности LLDR и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLDR показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.12%.
LLDR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.06%
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.69%
Сравнение доходности по годам LLDR и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | -1.43% | 3.05% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.12% | -2.80% |
Correlation
The correlation between LLDR and GGOV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between LLDR and GGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLDR vs. GGOV — Ранг доходности на риск
LLDR
GGOV
Сравнение LLDR c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLDR | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.11 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.24 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLDR и GGOV
Максимальная просадка LLDR за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDR и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLDR | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -4.69% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -4.69% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -1.68% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -1.54% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.13% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDR и GGOV
Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что LLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLDR | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 0.88% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 3.62% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 5.29% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 5.16% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 5.16% | +4.83% |
Сравнение комиссий LLDR и GGOV
LLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDR и GGOV
Дивидендная доходность LLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 4.69% | 4.42% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
LLDR and GGOV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLDR has higher volatility (2.37%) compared to GGOV (0.88%). In terms of maximum drawdown, LLDR dropped -12.46% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, LLDR leads with 3.36% vs -0.52% for GGOV. On fees, LLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LLDR has performed better with a 3.36% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
LLDR has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for GGOV.
LLDR is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.12% for LLDR and 0.39% for GGOV.
LLDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLDR и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор