PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKINX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKINX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM International Equity Fund (LKINX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

LKINX управляется LKCM. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LKINX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM International Equity Fund (LKINX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKINX и TBGVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.08%21.87%4.83%16.10%-20.54%18.00%14.45%10.97%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, LKINX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%.

LKINX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.72%
1 год
17.79%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с LKINX:
LKINX с LKBAXLKINX с LKSCXLKINX с AQEIXLKINX с EPDIXLKINX с FINVXLKINX с FIGSXLKINX с LKEQX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий LKINX и TBGVX

LKINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
LKINX
LKCM International Equity Fund

Доходность на риск

LKINX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKINX
Ранг доходности на риск LKINX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKINX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKINX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKINX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM International Equity Fund (LKINX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKINXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.66

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.23

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.02

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

7.41

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKINX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKINX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKINX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKINXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между LKINX и TBGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKINX и TBGVX

Дивидендная доходность LKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.30%1.32%1.40%1.45%4.00%1.24%0.19%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок LKINX и TBGVX

Максимальная просадка LKINX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKINX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKINXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-50.97%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-9.56%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-17.71%

-16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.57%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-6.09%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.60%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LKINX и TBGVX

LKCM International Equity Fund (LKINX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что LKINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKINXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.05%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

7.44%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

12.34%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

11.04%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

12.65%

+6.93%