PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKINX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKINX с PZRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKINX (LKCM International Equity Fund) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, LKINX returned 5.66%/yr vs 10.05%/yr for PZRIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LKINX charges 1.00%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.

Доходность

Сравнение доходности LKINX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM International Equity Fund (LKINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKINX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 14.80%.

LKINX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.98%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
17.47%
3 года*
13.26%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.25%
С начала года
14.80%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.89%
3 года*
21.13%
5 лет*
10.05%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKINX и PZRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKINX
LKCM International Equity Fund		9.70%21.87%4.83%16.10%-20.54%18.00%14.45%10.97%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		14.80%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%7.97%

Correlation

The correlation between LKINX and PZRIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.86

The correlation between LKINX and PZRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с LKINX:
LKINX с LKEQXLKINX с LKBAXLKINX с LKSCXLKINX с AQEIXLKINX с LKSMXLKINX с FIGSXLKINX с FINVX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с IGAAXPZRIX с AWPAXPZRIX с VOOPZRIX с SISEXPZRIX с FSPSX

Доходность на риск

LKINX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKINX
Ранг доходности на риск LKINX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKINX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKINX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKINX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKINX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKINX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM International Equity Fund (LKINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKINXPZRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.00

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.01

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.21

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

15.20

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKINX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKINX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKINX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKINXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.00

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LKINX и PZRIX

Максимальная просадка LKINX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKINX и PZRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKINXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-43.53%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.18%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-13.81%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-30.85%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.99%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-8.88%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.26%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LKINX и PZRIX

LKCM International Equity Fund (LKINX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что LKINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKINXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.07%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

8.89%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

11.52%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.77%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

16.94%

+2.57%

Сравнение комиссий LKINX и PZRIX

LKINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKINX и PZRIX

Дивидендная доходность LKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности PZRIX в 5.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.20%1.32%1.40%1.45%4.00%1.24%0.19%0.06%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.71%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Часто задаваемые вопросы

LKINX and PZRIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKINX has higher volatility (4.42%) compared to PZRIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, LKINX dropped -35.00% vs PZRIX's -43.53%.

PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKINX и PZRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор