PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKINX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKINX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM International Equity Fund (LKINX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

LKINX управляется LKCM. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LKINX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM International Equity Fund (LKINX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKINX и PPYPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.08%21.87%4.83%16.10%-20.54%18.00%14.45%10.97%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%7.80%

Доходность по периодам

С начала года, LKINX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

LKINX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.72%
1 год
17.79%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с LKINX:
LKINX с LKBAXLKINX с LKSCXLKINX с AQEIXLKINX с LKFIXLKINX с EPDIXLKINX с EPDPXLKINX с FIGSX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий LKINX и PPYPX

LKINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

LKINX
LKCM International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

LKINX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKINX
Ранг доходности на риск LKINX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKINX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKINX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKINX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM International Equity Fund (LKINX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKINXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.24

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.85

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.83

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

13.07

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKINX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKINX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKINX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKINXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.24

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между LKINX и PPYPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKINX и PPYPX

Дивидендная доходность LKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.30%1.32%1.40%1.45%4.00%1.24%0.19%0.06%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок LKINX и PPYPX

Максимальная просадка LKINX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKINX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKINXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-42.48%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.21%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-35.65%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-4.08%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-10.28%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.43%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LKINX и PPYPX

LKCM International Equity Fund (LKINX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LKINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKINXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.49%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

10.15%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

15.41%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

19.61%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

19.08%

+0.50%