Сравнение LKFIX с PBDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX).
LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LKFIX и PBDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKFIX и PBDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | -0.19% | 6.66% | 3.06% | 4.98% | -5.63% | -1.54% | 4.29% | 6.71% | 0.26% | 2.15% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | -1.37% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, LKFIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PBDCX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции LKFIX превзошли акции PBDCX по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.79% соответственно.
LKFIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 2.14%
PBDCX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKFIX и PBDCX
LKFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PBDCX в 2.19%.
Доходность на риск
LKFIX vs. PBDCX — Ранг доходности на риск
LKFIX
PBDCX
Сравнение LKFIX c PBDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKFIX | PBDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.61 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.85 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.01 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 3.32 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKFIX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.61 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.09 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.31 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.73 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между LKFIX и PBDCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKFIX и PBDCX
Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности PBDCX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | 3.71% | 3.57% | 3.03% | 2.28% | 1.57% | 1.36% | 1.74% | 2.27% | 2.26% | 2.04% | 2.18% | 2.78% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.38% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок LKFIX и PBDCX
Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки PBDCX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и PBDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKFIX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.97% | -23.73% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -3.98% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -23.70% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.97% | -23.73% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -6.57% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -4.00% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.22% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKFIX и PBDCX
Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.10%, в то время как у PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKFIX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 2.25% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 3.16% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 5.09% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 6.32% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 5.72% | -3.10% |