PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKFIX с CPUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKFIX с CPUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX).

LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. CPUIX управляется AAM. Фонд был запущен 19 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LKFIX и CPUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKFIX и CPUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.38%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%
CPUIX
AAM/Insight Select Income Fund		-1.12%6.59%2.61%8.40%-16.27%-0.12%10.20%14.81%-3.01%6.86%

Доходность по периодам

С начала года, LKFIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у CPUIX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям CPUIX по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.85% соответственно.

LKFIX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.24%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.12%

CPUIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-0.21%
1 год
4.35%
3 года*
4.22%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Fixed Income Fund

AAM/Insight Select Income Fund

Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с GSGDXLKFIX с VSTBXLKFIX с BFCAXLKFIX с CFICX
Часто сравнивают с CPUIX:
CPUIX с ASDIXCPUIX с AFNIXCPUIX с PRPIXCPUIX с IDMIXCPUIX с MIFIXCPUIX с VSTBXCPUIX с FIIFX

Сравнение комиссий LKFIX и CPUIX

LKFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPUIX в 0.57%.

CPUIX
AAM/Insight Select Income Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

LKFIX vs. CPUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CPUIX
Ранг доходности на риск CPUIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPUIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPUIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPUIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPUIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPUIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFIX c CPUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKFIXCPUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.93

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.32

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.29

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

4.28

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKFIX vs. CPUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFIX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CPUIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFIX и CPUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKFIXCPUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.93

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.07

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.63

+0.63

Корреляция

Корреляция между LKFIX и CPUIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFIX и CPUIX

Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности CPUIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%
CPUIX
AAM/Insight Select Income Fund		4.78%3.53%3.81%3.61%3.98%3.15%3.83%3.19%3.80%3.12%3.21%3.29%

Просадки

Сравнение просадок LKFIX и CPUIX

Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки CPUIX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и CPUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKFIXCPUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.97%

-22.37%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-3.37%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-22.37%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.97%

-22.37%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-3.31%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-4.50%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.02%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFIX и CPUIX

Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.10%, в то время как у AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKFIXCPUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.79%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.73%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

4.71%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

5.96%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

5.50%

-2.88%