PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKBAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKBAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции LKBAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.97% против 3.91% соответственно.

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с LKEQXLKBAX с MAANXLKBAX с PALDXLKBAX с LKSCXLKBAX с LKSMX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий LKBAX и SIFAX

LKBAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
LKBAX
LKCM Balanced Fund

Доходность на риск

LKBAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.03

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.86

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.49

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

8.92

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.03

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.25

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между LKBAX и SIFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и SIFAX

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и SIFAX

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKBAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-23.62%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-3.07%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-8.32%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-14.69%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-0.35%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-8.65%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.25%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и SIFAX

LKCM Balanced Fund (LKBAX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKBAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.04%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

3.93%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

5.30%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

5.50%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

5.16%

+6.74%