Сравнение LJUL с FMAR

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LJUL и FMAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как FMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и FMAR.

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.