PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LJUL с UAUG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

LJUL и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LJUL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LJUL и UAUG

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.83%5.91%3.27%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.00%12.42%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.00%.

LJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.75%
3 года*
13.38%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с EBUFLJUL с JAJLLJUL с EAPRLJUL с DMAXLJUL с XBJALJUL с BMARLJUL с BALT
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий LJUL и UAUG

И LJUL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

LJUL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.10

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.18

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

10.80

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.82

+0.88

Корреляция

Корреляция между LJUL и UAUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и UAUG

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как UAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок LJUL и UAUG

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

LJULUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-13.91%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-3.96%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-2.41%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.27%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LJULUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.79%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

4.32%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

9.42%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

7.85%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

8.79%

-5.40%