PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWPX с PTDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).

LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWPX и PTDIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		-1.44%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		-1.98%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%4.59%

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%.

LIWPX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.03%
1 год
20.70%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

PTDIX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-0.35%
1 год
13.16%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с VTILIWPX с SPYLIWPX с ACGIXLIWPX с FXAIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с FXAIXPTDIX с TRRDXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JLKYXPTDIX с FHFDXPTDIX с FHNDX

Сравнение комиссий LIWPX и PTDIX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.

LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund

Доходность на риск

LIWPX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXPTDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.04

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.55

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.40

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

6.70

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTDIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXPTDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между LIWPX и PTDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и PTDIX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.59%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		10.00%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и PTDIX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и PTDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWPXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-54.38%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.72%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-25.43%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.17%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-7.54%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.04%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и PTDIX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWPXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.94%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

7.68%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

13.16%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

13.48%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

13.80%

+4.86%