Сравнение LIWPX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LIWPX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIWPX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | -1.44% | 21.32% | 14.17% | 21.22% | -18.52% | 18.51% | 14.14% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LIWPX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
LIWPX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIWPX и PADLX
LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
LIWPX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
LIWPX
PADLX
Сравнение LIWPX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIWPX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.75 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.46 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.23 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 9.78 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIWPX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.75 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LIWPX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIWPX и PADLX
Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | 1.59% | 1.57% | 0.00% | 1.76% | 1.50% | 1.58% | 1.13% | 0.83% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIWPX и PADLX
Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIWPX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -18.87% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -4.65% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -18.87% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -2.93% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -4.95% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.06% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIWPX и PADLX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIWPX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 2.05% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 3.27% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 5.82% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 6.63% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 7.56% | +11.10% |