Сравнение LIWPX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LIWPX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIWPX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | -1.44% | 21.32% | 14.17% | 21.22% | -18.52% | 18.51% | 15.12% | 5.67% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LIWPX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.
LIWPX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIWPX и FRAMX
LIWPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
LIWPX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
LIWPX
FRAMX
Сравнение LIWPX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIWPX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.64 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.30 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.22 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 8.81 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIWPX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.64 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между LIWPX и FRAMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIWPX и FRAMX
Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | 1.59% | 1.57% | 0.00% | 1.76% | 1.50% | 1.58% | 1.13% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок LIWPX и FRAMX
Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIWPX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -33.94% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -3.45% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -16.31% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -2.47% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.86% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.87% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIWPX и FRAMX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIWPX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 2.14% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 2.95% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 4.64% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 5.22% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 4.48% | +14.18% |