Сравнение LIWPX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LIWPX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIWPX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | -1.44% | 21.32% | 14.17% | 21.22% | -18.52% | 18.51% | 15.12% | 5.67% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, LIWPX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%.
LIWPX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIWPX и FFFAX
LIWPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
LIWPX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
LIWPX
FFFAX
Сравнение LIWPX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIWPX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.75 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.45 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.31 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 9.52 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIWPX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.03 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между LIWPX и FFFAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIWPX и FFFAX
Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | 1.59% | 1.57% | 0.00% | 1.76% | 1.50% | 1.58% | 1.13% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок LIWPX и FFFAX
Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIWPX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -17.96% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -3.68% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -15.87% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -2.56% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -1.80% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.89% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIWPX и FFFAX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIWPX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 2.44% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 3.29% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 4.88% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 5.30% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 4.58% | +14.08% |