Сравнение LIWKX с FIRMX
LIWKX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIWKX charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности LIWKX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LIWKX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIWKX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWKX BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K | 12.40% | 21.71% | 14.22% | 21.64% | -18.33% | 18.87% | 15.47% | 5.73% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 1.76% |
Correlation
The correlation between LIWKX and FIRMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between LIWKX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIWKX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
LIWKX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LIWKX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIWKX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIWKX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIWKX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIWKX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIWKX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | — | — |
Сравнение комиссий LIWKX и FIRMX
LIWKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIWKX и FIRMX
Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
LIWKX BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K | 1.61% | 1.81% | 0.00% | 2.02% | 1.80% | 1.81% | 1.32% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIWKX and FIRMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LIWKX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор