PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWKX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWKX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

LIWKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWKX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWKX и FFGZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		-1.38%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%5.73%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, LIWKX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%.

LIWKX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.22%
1 год
21.07%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VFIAXLIWKX с VOOLIWKX с FLCNXLIWKX с VIIIXLIWKX с SVSPXLIWKX с BRK-BLIWKX с BDJ
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий LIWKX и FFGZX

LIWKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

LIWKX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWKX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWKXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.65

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.33

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.23

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

9.26

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWKX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWKX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWKX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWKXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Корреляция

Корреляция между LIWKX и FFGZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWKX и FFGZX

Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.84%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок LIWKX и FFGZX

Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWKXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-14.94%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-3.33%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-14.94%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.30%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-2.29%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.80%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWKX и FFGZX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWKXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.06%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

2.89%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

4.42%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

5.04%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

4.39%

+14.34%