Сравнение LIVKX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
LIVKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2055 Custom Benchmark. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVKX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVKX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVKX BlackRock LifePath Index 2055 Class K | -1.30% | 21.57% | 13.65% | 21.61% | -18.33% | 18.87% | 14.98% | 26.90% | -7.84% | 21.51% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVKX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции LIVKX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.82% против 13.99% соответственно.
LIVKX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.82%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVKX и VTCLX
И LIVKX, и VTCLX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIVKX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
LIVKX
VTCLX
Сравнение LIVKX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVKX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.50 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 7.35 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVKX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между LIVKX и VTCLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVKX и VTCLX
Дивидендная доходность LIVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVKX BlackRock LifePath Index 2055 Class K | 2.56% | 2.53% | 0.01% | 2.08% | 2.02% | 2.08% | 1.61% | 3.00% | 2.40% | 2.31% | 1.57% | 2.93% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок LIVKX и VTCLX
Максимальная просадка LIVKX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVKX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVKX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -55.18% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.20% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -24.98% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -34.56% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -6.12% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -7.61% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.53% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVKX и VTCLX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что LIVKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVKX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.42% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.68% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 18.43% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.23% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.26% | -1.59% |