PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIVKX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIVKX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

LIVKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2055 Custom Benchmark. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LIVKX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIVKX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIVKX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K		-4.24%21.57%13.65%21.61%-18.33%18.87%14.98%26.90%-7.84%21.51%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, LIVKX показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции LIVKX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.48% против 19.48% соответственно.

LIVKX

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-1.78%
1 год
17.35%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.48%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2055 Class K

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с LIVKX:
LIVKX с FXAIXLIVKX с SSFNXLIVKX с ASFYXLIVKX с ECATLIVKX с FASGXLIVKX с FCQTXLIVKX с FFGZX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий LIVKX и NASDX

LIVKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
LIVKX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K

Доходность на риск

LIVKX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIVKX
Ранг доходности на риск LIVKX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVKX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVKX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVKX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVKX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIVKX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIVKXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.63

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.87

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.07

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIVKX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIVKX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIVKX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIVKXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между LIVKX и NASDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIVKX и NASDX

Дивидендная доходность LIVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVKX
BlackRock LifePath Index 2055 Class K		2.64%2.53%0.01%2.08%2.02%2.08%1.61%3.00%2.40%2.31%1.57%2.93%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LIVKX и NASDX

Максимальная просадка LIVKX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVKX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIVKXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-83.16%

+48.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.70%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.44%

-35.33%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-35.33%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-8.91%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-34.59%

+30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.37%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LIVKX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2055 Class K (LIVKX) составляет 5.26%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что LIVKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIVKXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.54%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

12.89%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

22.75%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

23.07%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

22.63%

-5.98%