Сравнение LIVIX с VTMSX
LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both mutual funds - LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LIVIX returned 12.37%/yr vs 11.38%/yr for VTMSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LIVIX charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VTMSX.
Доходность
Сравнение доходности LIVIX и VTMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIVIX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции LIVIX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 12.37% против 11.38% соответственно.
LIVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 12.37%
VTMSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам LIVIX и VTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 12.39% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 20.11% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
Correlation
The correlation between LIVIX and VTMSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between LIVIX and VTMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIVIX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск
LIVIX
VTMSX
Сравнение LIVIX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIVIX | VTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 4.33 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 14.50 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIVIX и VTMSX
Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и VTMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIVIX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -57.84% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -8.59% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | -27.93% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -27.93% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -43.88% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -8.91% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.56% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVIX и VTMSX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 5.12% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIVIX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.88% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 12.09% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 17.78% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 21.46% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 23.15% | -6.39% |
Сравнение комиссий LIVIX и VTMSX
LIVIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVIX и VTMSX
Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VTMSX в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.21% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.12% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
LIVIX and VTMSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIVIX has higher volatility (5.12%) compared to VTMSX (4.88%). In terms of maximum drawdown, LIVIX dropped -34.44% vs VTMSX's -57.84%.
LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIVIX и VTMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор