Сравнение LIVIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVIX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции LIVIX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.77% против 5.47% соответственно.
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVIX и URINX
LIVIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIVIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
LIVIX
URINX
Сравнение LIVIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.83 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.62 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.52 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 10.91 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.95 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между LIVIX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVIX и URINX
Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок LIVIX и URINX
Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -15.27% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -4.41% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -15.27% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -15.27% | -19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.81% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -1.93% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.02% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVIX и URINX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.61% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 3.83% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 6.07% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 6.23% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 5.79% | +10.88% |