PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LITL с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITL с SCDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past year, LITL returned 28.48% vs 39.67% for SCDS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LITL charges 0.91%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности LITL и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITL показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 26.85%.

LITL

1 день
0.36%
1 месяц
5.88%
6 месяцев
12.61%
С начала года
17.22%
1 год
28.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
0.12%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.85%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITL и SCDS

2026 (YTD)2025
LITL
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF		17.22%18.93%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.85%24.64%

Correlation

The correlation between LITL and SCDS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between LITL and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LITL и SCDS

Секторы
LITL
SCDS

Здравоохранение

20.8%
13.8%

Финансовые услуги

17.8%
15.2%

Промышленность

12.7%
16.3%

Технологии

12.1%
23.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.3%

Недвижимость

4.9%
5.4%

Энергетика

4.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
3.2%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Здравоохранение

LITL
20.8%
SCDS
13.8%

Финансовые услуги

LITL
17.8%
SCDS
15.2%

Промышленность

LITL
12.7%
SCDS
16.3%

Технологии

LITL
12.1%
SCDS
23.8%

Потребительский циклический сектор

LITL
11.3%
SCDS
10.3%

Недвижимость

LITL
4.9%
SCDS
5.4%

Энергетика

LITL
4.2%
SCDS
4.8%

Потребительский защитный сектор

LITL
3.9%
SCDS
2.5%

Коммуникационные услуги

LITL
3.2%
SCDS
2.4%

Сырьевые материалы

LITL
1.6%
SCDS
3.2%

Коммунальные услуги

LITL
1.3%
SCDS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с LITL:
LITL с HEQTLITL с AGGHLITL с PFIXLITL с SVOLLITL с TNALITL с ISMDLITL с SIXS
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с SEISSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FYXSCDS с IJR

Доходность на риск

LITL vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITL
Ранг доходности на риск LITL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITL c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITLSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.18

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.11

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.50

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

15.62

-6.18

LITL vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITL на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITL и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITL и SCDS

Максимальная просадка LITL за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITL и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITLSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.32%

-26.71%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.85%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.09%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-5.02%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.55%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LITL и SCDS

Текущая волатильность для Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) составляет 3.38%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что LITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITLSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.86%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.58%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

18.33%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

20.98%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

20.98%

-2.53%

Сравнение комиссий LITL и SCDS

LITL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITL и SCDS

Дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SCDS в 0.91%

ПозицияTTM20252024
LITL
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF		1.49%0.71%0.00%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%

Часто задаваемые вопросы

LITL and SCDS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (3.86%) compared to LITL (3.38%). In terms of maximum drawdown, LITL dropped -9.32% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 39.67% vs 28.48% for LITL. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LITL has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 39.67% return vs 28.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.91% for LITL.

LITL has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.91% for SCDS.

They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.91% for LITL and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITL и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор