Сравнение LIT с MOO
LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIT returned 14.53%/yr vs 7.09%/yr for MOO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for MOO.
Доходность
Сравнение доходности LIT и MOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIT показывает доходность 27.00%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции LIT превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 14.53% против 7.09% соответственно.
LIT
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 27.00%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- 124.44%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 14.53%
MOO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам LIT и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 27.00% | 60.05% | -19.19% | -12.18% | -29.91% | 36.74% | 127.88% | 3.27% | -28.63% | 64.19% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 7.97% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
Correlation
The correlation between LIT and MOO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between LIT and MOO has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов LIT и MOO
Секторы
LIT
MOO
Сырьевые материалы
Промышленность
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
LIT
MOO
Промышленность
LIT
MOO
Технологии
LIT
MOO
-
Потребительский циклический сектор
LIT
MOO
-
Коммуникационные услуги
LIT
-
MOO
-
Потребительский защитный сектор
LIT
-
MOO
Энергетика
LIT
-
MOO
-
Финансовые услуги
LIT
-
MOO
-
Здравоохранение
LIT
-
MOO
Недвижимость
LIT
-
MOO
-
Коммунальные услуги
LIT
-
MOO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIT vs. MOO — Ранг доходности на риск
LIT
MOO
Сравнение LIT c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIT | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.12 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.36 | 0.87 | +6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.27 | 2.42 | +24.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIT и MOO
Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и MOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIT | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -69.53% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -10.38% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.01% | -26.83% | -26.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.91% | -39.52% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.91% | -39.52% | -26.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -19.10% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | -16.97% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.70% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIT и MOO
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIT | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 3.50% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 10.85% | +12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.94% | 14.16% | +19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 17.15% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.77% | 18.19% | +12.58% |
Сравнение комиссий LIT и MOO
LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIT и MOO
Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MOO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.38% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.29% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
LIT and MOO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIT has higher volatility (11.56%) compared to MOO (3.50%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs MOO's -69.53%.
On 10-year performance, LIT leads with 14.53% vs 7.09% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LIT has performed better with a 14.53% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.
MOO has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.38% for LIT.
LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.55% for MOO.
LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIT и MOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор