PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с IBAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, LIT returned 114.29% vs 118.21% for IBAT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности LIT и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 20.92%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 57.07%.

LIT

1 день
-5.01%
1 месяц
-8.03%
С начала года
20.92%
6 месяцев
17.98%
1 год
114.29%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.06%
10 лет*
14.22%

IBAT

1 день
-6.13%
1 месяц
-0.00%
С начала года
57.07%
6 месяцев
55.05%
1 год
118.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и IBAT

2026 (YTD)20252024
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		20.92%60.05%-11.76%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		57.07%32.09%-13.29%

Correlation

The correlation between LIT and IBAT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between LIT and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и IBAT

Секторы
LIT
IBAT

Сырьевые материалы

49.9%
30.6%

Промышленность

25.0%
40.5%

Технологии

16.0%
25.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

LIT
49.9%
IBAT
30.6%

Промышленность

LIT
25.0%
IBAT
40.5%

Технологии

LIT
16.0%
IBAT
25.5%

Потребительский циклический сектор

LIT
9.1%
IBAT
1.5%

Коммуникационные услуги

LIT

-

IBAT

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

IBAT

-

Энергетика

LIT

-

IBAT
1.9%

Финансовые услуги

LIT

-

IBAT

-

Здравоохранение

LIT

-

IBAT

-

Недвижимость

LIT

-

IBAT

-

Коммунальные услуги

LIT

-

IBAT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDRIBAT с IAUM

Доходность на риск

LIT vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
4.11

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.27

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.98

8.67

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.36

24.09

+0.27

LIT vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBAT равному 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIT и IBAT

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-28.26%

-37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-13.71%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-6.13%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.56%

-7.70%

-25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.93%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и IBAT

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 11.76%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

14.59%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

23.56%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.30%

28.95%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.09%

25.02%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.75%

25.02%

+5.73%

Сравнение комиссий LIT и IBAT

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и IBAT

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IBAT в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.68%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.40%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIT and IBAT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (14.59%) compared to LIT (11.76%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 118.21% vs 114.29% for LIT. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 11.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 118.21% return vs 114.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

IBAT has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.40% for LIT.

LIT is categorized as Lithium & Battery Metals, while IBAT is Alternative Energy Equities. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор