Сравнение LISIX с LEVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX).
LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LISIX и LEVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISIX и LEVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | -4.73% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -8.39% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у LEVIX с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям LEVIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.06% соответственно.
LISIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 6.03%
LEVIX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISIX и LEVIX
LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LEVIX в 0.76%.
Доходность на риск
LISIX vs. LEVIX — Ранг доходности на риск
LISIX
LEVIX
Сравнение LISIX c LEVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISIX | LEVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.42 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.51 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 1.72 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.42 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между LISIX и LEVIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и LEVIX
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.19%, тогда как LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 30.19% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и LEVIX
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки LEVIX в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и LEVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -69.24% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -16.14% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -69.24% | +36.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -69.24% | +33.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -58.81% | +46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -12.32% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.96% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и LEVIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеют волатильность 6.80% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.76% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 16.13% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 28.07% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 72.38% | -55.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 52.92% | -35.82% |