PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISDX с LALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LISDX с LALDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LISDX (Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund) and LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both mutual funds - LISDX is a Municipal Bonds fund managed by Lord Abbett, while LALDX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LISDX returned 1.59%/yr vs 2.47%/yr for LALDX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LISDX charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for LALDX.

Доходность

Сравнение доходности LISDX и LALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LISDX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у LALDX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции LISDX уступали акциям LALDX по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.47% соответственно.

LISDX

1 день
0.07%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.79%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.59%

LALDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.50%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LISDX и LALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund		0.90%4.44%3.11%3.14%-4.38%0.55%2.18%4.43%1.30%1.91%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.96%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%

Correlation

The correlation between LISDX and LALDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2008 г.

0.34

The correlation between LISDX and LALDX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с LISDX:
LISDX с FGNSXLISDX с LAVLXLISDX с LAFFXLISDX с NMILISDX с LLDYXLISDX с TAXXLISDX с FHMIX
Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV

Доходность на риск

LISDX vs. LALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISDX
Ранг доходности на риск LISDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISDX c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISDXLALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.84

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
3.14

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.57

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.51

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

14.56

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISDX vs. LALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISDX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа LALDX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISDX и LALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISDXLALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.84

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.29

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LISDX и LALDX

Максимальная просадка LISDX за все время составила -6.72%, что меньше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISDX и LALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LISDXLALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.72%

-10.58%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.29%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.72%

-1.29%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.72%

-7.60%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.72%

-9.67%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.82%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.31%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LISDX и LALDX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) составляет 0.50%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что LISDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LISDXLALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.81%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

1.91%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

2.45%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

2.70%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

2.61%

-0.85%

Сравнение комиссий LISDX и LALDX

LISDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LALDX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISDX и LALDX

Дивидендная доходность LISDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности LALDX в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.95%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%
LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund		2.99%3.53%3.06%2.34%1.12%1.05%1.58%2.15%1.74%1.31%1.29%1.22%

Часто задаваемые вопросы

LISDX and LALDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LALDX has higher volatility (0.81%) compared to LISDX (0.50%). In terms of maximum drawdown, LISDX dropped -6.72% vs LALDX's -10.58%.

LISDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LISDX и LALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор