Сравнение LISAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
LISAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LISAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISAX Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund | -0.50% | 5.22% | 2.15% | 5.89% | -10.61% | 2.08% | 4.16% | 7.85% | 1.14% | 5.09% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LISAX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции LISAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.77% соответственно.
LISAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.89%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISAX и DMREX
LISAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
LISAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
LISAX
DMREX
Сравнение LISAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.23 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.23 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.60 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.90 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.35 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.23 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.09 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LISAX и DMREX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISAX и DMREX
Дивидендная доходность LISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISAX Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund | 3.45% | 3.95% | 2.91% | 2.51% | 1.80% | 2.06% | 2.33% | 2.85% | 2.62% | 2.42% | 2.60% | 2.82% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок LISAX и DMREX
Максимальная просадка LISAX за все время составила -15.18%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -13.22% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -0.92% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -5.33% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | -13.22% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -0.32% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.89% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.29% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISAX и DMREX
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что LISAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.48% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 0.71% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 1.17% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 2.47% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.14% | +0.53% |