PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRKX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRKX с ECAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).

LIRKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index Retirement Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LIRKX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRKX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		0.20%12.48%6.08%11.48%-15.21%2.41%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.58%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, LIRKX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.

LIRKX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.62%
1 год
10.61%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.60%

ECAT

1 день
2.28%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
8.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с LIRKX:
LIRKX с VTINXLIRKX с PTDIXLIRKX с PDAHXLIRKX с FRKMXLIRKX с PMTIXLIRKX с TDIFXLIRKX с FRAMX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD

Сравнение комиссий LIRKX и ECAT

LIRKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Доходность на риск

LIRKX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRKX
Ранг доходности на риск LIRKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRKX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRKX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRKXECATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.49

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.78

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.73

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

2.69

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRKX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRKX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRKX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRKXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.49

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.35

+0.40

Корреляция

Корреляция между LIRKX и ECAT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRKX и ECAT

Дивидендная доходность LIRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ECAT в 24.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.88%3.89%2.06%2.67%2.75%2.74%1.98%2.48%2.50%2.28%2.53%2.98%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.82%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIRKX и ECAT

Максимальная просадка LIRKX за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRKX и ECAT.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRKXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-32.23%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-12.90%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-8.44%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-9.40%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.53%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRKX и ECAT

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) составляет 2.81%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что LIRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRKXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.50%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

10.60%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

17.10%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

16.98%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

16.98%

-9.50%