Сравнение LIRAX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.40% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 10.62% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
LIRAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 5.31%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и PADLX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
LIRAX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
LIRAX
PADLX
Сравнение LIRAX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.46 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.23 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 9.78 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и PADLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и PADLX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.52% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и PADLX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -18.87% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.65% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -18.87% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -2.93% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -4.95% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.06% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и PADLX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.05% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 3.27% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 5.82% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 6.63% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 7.56% | -0.09% |