Сравнение LIRAX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.13% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции LIRAX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 5.29% против 3.73% соответственно.
LIRAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.29%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и FRAMX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
LIRAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
LIRAX
FRAMX
Сравнение LIRAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.64 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.30 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.22 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 8.81 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и FRAMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и FRAMX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.53% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и FRAMX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -33.94% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -3.45% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -16.31% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | -16.31% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.47% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.86% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.87% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и FRAMX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.14% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 2.95% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 4.64% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 5.22% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 4.48% | +2.99% |