PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRAX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIRAX с FFFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) and FFFAX (Fidelity Freedom Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LIRAX returned 5.66%/yr vs 4.52%/yr for FFFAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LIRAX charges 0.44%/yr vs 0.47%/yr for FFFAX.

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у FFFAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции LIRAX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 5.66% против 4.52% соответственно.

LIRAX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.36%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.50%
3 года*
9.72%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.66%

FFFAX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.09%
1 год
10.77%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIRAX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		5.30%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%10.43%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		4.69%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Correlation

The correlation between LIRAX and FFFAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.89

The correlation between LIRAX and FFFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с FASGX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FZROXFFFAX с FDKVX

Доходность на риск

LIRAX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRAX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRAXFFFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.48

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.63

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.08

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

13.55

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRAX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRAXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.05

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и FFFAX

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и FFFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIRAXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-17.96%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-3.68%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-4.91%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-15.87%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

-15.87%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.25%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.79%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.83%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и FFFAX

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIRAXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.87%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

3.85%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

4.57%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

5.37%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

4.64%

+2.86%

Сравнение комиссий LIRAX и FFFAX

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и FFFAX

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности FFFAX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		2.98%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.36%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LIRAX and FFFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIRAX has higher volatility (1.98%) compared to FFFAX (1.87%). In terms of maximum drawdown, LIRAX dropped -20.67% vs FFFAX's -17.96%.

LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIRAX и FFFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор