PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRAX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRAX с FFFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRAX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		0.40%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%10.43%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.63%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции LIRAX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.25% соответственно.

LIRAX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.68%
1 год
10.38%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.34%
10 лет*
5.31%

FFFAX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.28%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.75%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с ECAT
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий LIRAX и FFFAX

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Доходность на риск

LIRAX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRAX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRAXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.73

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.42

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.36

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

9.60

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRAX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRAXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.03

-0.32

Корреляция

Корреляция между LIRAX и FFFAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и FFFAX

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FFFAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.52%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.23%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и FFFAX

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRAXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-17.96%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-3.68%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-15.87%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

-15.87%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.38%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-1.80%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.90%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и FFFAX

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRAXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.35%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

3.30%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

4.88%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

5.29%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

4.58%

+2.89%