PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRAX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIRAX с FCQTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LIRAX returned 3.57%/yr vs 9.44%/yr for FCQTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LIRAX charges 0.44%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 9.32%.

LIRAX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.38%
С начала года
4.70%
6 месяцев
4.25%
1 год
11.68%
3 года*
9.43%
5 лет*
3.57%
10 лет*
5.72%

FCQTX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.27%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.50%
3 года*
18.85%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIRAX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		4.70%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%20.07%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		9.32%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Correlation

The correlation between LIRAX and FCQTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г.

0.88

The correlation between LIRAX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с SPYLIRAX с VFV.TOLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с IRSOX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с FRHMX

Доходность на риск

LIRAX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRAX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIRAXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.67

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.34

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.18

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

9.68

+2.06

LIRAX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и FCQTX

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIRAXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-27.34%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-9.83%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-15.53%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-27.34%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.74%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-5.84%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.21%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и FCQTX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 2.55%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIRAXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

5.42%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

10.68%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

12.95%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

14.88%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

15.12%

-7.60%

Сравнение комиссий LIRAX и FCQTX

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и FCQTX

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности FCQTX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.27%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.38%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%

Часто задаваемые вопросы

LIRAX and FCQTX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCQTX has higher volatility (5.42%) compared to LIRAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, LIRAX dropped -20.67% vs FCQTX's -27.34%.

LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIRAX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор