PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRAX с BDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIRAX с BDJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - LIRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LIRAX returned 5.66%/yr vs 10.14%/yr for BDJ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIRAX charges 0.44%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и BDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 5.66% против 10.14% соответственно.

LIRAX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.36%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.50%
3 года*
9.72%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.66%

BDJ

1 день
0.76%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.65%
1 год
18.70%
3 года*
14.16%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIRAX и BDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		5.30%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%10.43%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		1.01%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-10.42%20.78%

Correlation

The correlation between LIRAX and BDJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.64

The correlation between LIRAX and BDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с FASGX
Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с VOOBDJ с EXGBDJ с SPHIXBDJ с CII

Доходность на риск

LIRAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRAXBDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.57

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.24

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.53

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

5.63

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRAX vs. BDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BDJ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и BDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRAXBDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.57

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.32

+0.44

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и BDJ

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и BDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIRAXBDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-59.46%

+38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-12.28%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-15.70%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-21.39%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

-48.14%

+27.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.56%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-8.96%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.33%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и BDJ

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 1.98%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIRAXBDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.40%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

9.34%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

11.94%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

16.17%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

18.41%

-10.91%

Сравнение комиссий LIRAX и BDJ

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и BDJ

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности BDJ в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.24%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.36%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%

Часто задаваемые вопросы

LIRAX and BDJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDJ has higher volatility (3.40%) compared to LIRAX (1.98%). In terms of maximum drawdown, LIRAX dropped -20.67% vs BDJ's -59.46%.

LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIRAX и BDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор