Сравнение LIRAX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.13% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 5.29% против 9.93% соответственно.
LIRAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.29%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и BDJ
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
LIRAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
LIRAX
BDJ
Сравнение LIRAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.69 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.04 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.97 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 3.62 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.69 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и BDJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и BDJ
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.53% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и BDJ
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -59.46% | +38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -12.28% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -21.39% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | -48.14% | +27.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -9.16% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -8.99% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.29% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и BDJ
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 2.79%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.62% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 9.50% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 16.68% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 16.13% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 18.38% | -10.91% |