Сравнение LIPKX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
LIPKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LIPKX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIPKX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPKX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K | -3.99% | 20.71% | 12.88% | 21.38% | -18.34% | 18.74% | 14.28% | 26.78% | -7.81% | 21.43% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -7.06% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LIPKX показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции LIPKX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.25% против 13.63% соответственно.
LIPKX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.25%
WFSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIPKX и WFSPX
LIPKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIPKX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
LIPKX
WFSPX
Сравнение LIPKX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIPKX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.84 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.30 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 5.13 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIPKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.84 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.13 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между LIPKX и WFSPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIPKX и WFSPX
Дивидендная доходность LIPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности WFSPX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPKX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K | 2.94% | 2.82% | 0.01% | 2.14% | 2.08% | 2.20% | 1.11% | 3.33% | 2.42% | 2.36% | 1.60% | 3.17% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.58% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок LIPKX и WFSPX
Максимальная просадка LIPKX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPKX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIPKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -58.21% | +23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -12.11% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -24.51% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -33.74% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -8.90% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -12.84% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.49% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIPKX и WFSPX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что LIPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIPKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.24% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 9.08% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 18.06% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.84% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.98% | -1.54% |