PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIPIX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIPIX с LIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).

LIPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LIPIX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIPIX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		-4.03%20.70%15.61%21.25%-18.33%18.68%14.23%26.72%-7.86%21.38%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		-1.33%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Доходность по периодам

С начала года, LIPIX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIPIX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции LIVIX немного впереди с 10.77%.

LIPIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-1.29%
1 год
16.95%
3 года*
14.97%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.47%

LIVIX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.19%
1 год
20.91%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с LIPIX:
LIPIX с FHAPXLIPIX с VOOLIPIX с VFIFXLIPIX с BDJLIPIX с ECATLIPIX с FRKMXLIPIX с FRQHX
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с SPYLIVIX с FXAIXLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Сравнение комиссий LIPIX и LIVIX

LIPIX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Доходность на риск

LIPIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIPIX
Ранг доходности на риск LIPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIPIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIPIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIPIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIPIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIPIXLIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.85

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.81

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

8.47

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIPIX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIPIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIVIX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIPIX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIPIXLIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между LIPIX и LIVIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIPIX и LIVIX

Дивидендная доходность LIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности LIVIX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		2.89%2.77%2.45%2.10%2.03%2.15%1.08%3.29%2.37%2.31%1.57%3.12%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.52%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Просадки

Сравнение просадок LIPIX и LIVIX

Максимальная просадка LIPIX за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPIX и LIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIPIXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-34.44%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.82%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-26.45%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-34.44%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-6.66%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-4.56%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.53%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LIPIX и LIVIX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) составляет 5.05%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что LIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIPIXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.29%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.78%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

17.10%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.77%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.67%

-0.23%