PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIPIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIPIX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

LIPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LIPIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIPIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		-1.25%20.70%15.61%21.25%-18.33%18.68%14.23%26.72%-7.86%21.38%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, LIPIX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции LIPIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.78% против 19.48% соответственно.

LIPIX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.13%
1 год
19.92%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.78%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с LIPIX:
LIPIX с FHAPXLIPIX с VOOLIPIX с VFIFXLIPIX с LIVIXLIPIX с BDJLIPIX с FASGXLIPIX с FRKMX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий LIPIX и NASDX

LIPIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional

Доходность на риск

LIPIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIPIX
Ранг доходности на риск LIPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIPIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIPIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIPIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIPIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.04

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.63

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.87

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

7.07

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIPIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIPIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIPIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIPIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между LIPIX и NASDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIPIX и NASDX

Дивидендная доходность LIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		2.81%2.77%2.45%2.10%2.03%2.15%1.08%3.29%2.37%2.31%1.57%3.12%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LIPIX и NASDX

Максимальная просадка LIPIX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIPIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-83.16%

+48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.70%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-35.33%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-35.33%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-8.91%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-34.59%

+30.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.37%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LIPIX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) составляет 6.02%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что LIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIPIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.54%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

12.89%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

22.75%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

23.07%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

22.63%

-6.17%