Сравнение LIO.L с TRMD
LIO.L (Liontrust Asset Management) and TRMD (TORM plc) are both stocks. LIO.L operates in Asset Management (Financial Services), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, LIO.L returned -19.70%/yr vs 44.15%/yr for TRMD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIO.L и TRMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LIO.L торгуется в GBp, в то время как TRMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRMD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LIO.L показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 51.34%.
LIO.L
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -19.70%
- 10 лет*
- 8.21%
TRMD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- 51.34%
- 6 месяцев
- 37.79%
- 1 год
- 89.08%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 44.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIO.L и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIO.L Liontrust Asset Management | 16.95% | -34.62% | -14.25% | -37.55% | -45.27% | 74.21% | 21.37% | 95.83% | 6.65% |
TRMD TORM plc | 51.34% | 3.29% | -22.03% | 25.06% | 344.94% | 13.98% | -28.11% | 77.17% | -15.22% |
Correlation
The correlation between LIO.L and TRMD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between LIO.L and TRMD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIO.L:
£194.89M
TRMD:
$2.90B
LIO.L:
£0.43
TRMD:
$3.40
LIO.L:
7.16
TRMD:
8.26
LIO.L:
0.29
TRMD:
0.08
LIO.L:
0.59
TRMD:
2.02
LIO.L:
1.74
TRMD:
1.28
LIO.L:
£332.67M
TRMD:
$1.41B
LIO.L:
£168.56M
TRMD:
$575.03M
LIO.L:
£68.22M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIO.L vs. TRMD — Ранг доходности на риск
LIO.L
TRMD
Сравнение LIO.L c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liontrust Asset Management (LIO.L) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIO.L | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.58 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 11.30 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIO.L | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.33 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.96 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LIO.L и TRMD
Максимальная просадка LIO.L за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIO.L и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIO.L | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -60.54% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.01% | -19.55% | -19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.98% | -60.54% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.06% | -60.54% | -24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.96% | -16.78% | -63.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.05% | -23.95% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 7.91% | +17.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIO.L и TRMD
Текущая волатильность для Liontrust Asset Management (LIO.L) составляет 8.56%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что LIO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIO.L | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 13.10% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.20% | 27.87% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 38.41% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 46.12% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 60.46% | -20.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIO.L и TRMD
Дивидендная доходность LIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 18.36%, что больше доходности TRMD в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIO.L Liontrust Asset Management | 18.36% | 21.47% | 15.13% | 11.43% | 6.43% | 2.64% | 2.69% | 2.64% | 3.95% | 3.27% | 3.39% | 3.22% |
TRMD TORM plc | 8.61% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIO.L и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liontrust Asset Management и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIO.L и TRMD
LIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liontrust Asset Management сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 69.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
LIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liontrust Asset Management сообщила об операционной прибыли в 10.41M при выручке в 69.45M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
LIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liontrust Asset Management сообщила о чистой прибыли в 4.70M при выручке в 69.45M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
LIO.L and TRMD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LIO.L и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор