PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIO.L с IPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIO.L с IPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIO.L (Liontrust Asset Management) and IPX.L (Impax Asset Management Group plc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, LIO.L returned 8.21%/yr vs 12.14%/yr for IPX.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIO.L и IPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Liontrust Asset Management (LIO.L) и Impax Asset Management Group plc (IPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIO.L показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у IPX.L с доходностью -29.71%. За последние 10 лет акции LIO.L уступали акциям IPX.L по среднегодовой доходности: 8.21% против 12.14% соответственно.

LIO.L

1 день
1.64%
1 месяц
21.29%
С начала года
16.95%
6 месяцев
21.29%
1 год
-7.50%
3 года*
-16.87%
5 лет*
-19.70%
10 лет*
8.21%

IPX.L

1 день
2.94%
1 месяц
3.58%
С начала года
-29.71%
6 месяцев
-27.81%
1 год
-43.43%
3 года*
-40.97%
5 лет*
-33.99%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIO.L и IPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIO.L
Liontrust Asset Management		16.95%-34.62%-14.25%-37.55%-45.27%74.21%21.37%95.83%23.19%32.23%
IPX.L
Impax Asset Management Group plc		-29.71%-29.43%-52.49%-21.30%-49.68%113.29%82.14%91.88%23.13%171.77%

Correlation

The correlation between LIO.L and IPX.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 1999 г.

0.18

Over the past year, LIO.L and IPX.L have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIO.L:

£194.89M

IPX.L:

£124.54M

EPS

LIO.L:

£0.43

IPX.L:

£0.35

Коэффициент P/E

LIO.L:

7.16

IPX.L:

2.89

Коэффициент P/S

LIO.L:

0.59

IPX.L:

0.44

Коэффициент P/B

LIO.L:

1.74

IPX.L:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

LIO.L:

£332.67M

IPX.L:

£287.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

LIO.L:

£168.56M

IPX.L:

£225.50M

EBITDA (12 мес.)

LIO.L:

£68.22M

IPX.L:

£72.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liontrust Asset Management

Impax Asset Management Group plc

Часто сравнивают с LIO.L:
LIO.L с VUAG.LLIO.L с TRMDLIO.L с IHR.LLIO.L с BSIF.LLIO.L с MLPP.LLIO.L с ARCCLIO.L с BXSL
Часто сравнивают с IPX.L:
IPX.L с AGNCIPX.L с BSIF.LIPX.L с CCAPIPX.L с BXSLIPX.L с CTOIPX.L с ENBIPX.L с FDUS

Доходность на риск

LIO.L vs. IPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIO.L
Ранг доходности на риск LIO.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIO.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIO.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIO.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIO.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIO.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IPX.L
Ранг доходности на риск IPX.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPX.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPX.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPX.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPX.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPX.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIO.L c IPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liontrust Asset Management (LIO.L) и Impax Asset Management Group plc (IPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIO.LIPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-1.00

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
-1.30

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.81

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.82

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

-1.61

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIO.L vs. IPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIO.L на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа IPX.L равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIO.L и IPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIO.LIPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-1.00

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.12

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LIO.L и IPX.L

Максимальная просадка LIO.L за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки IPX.L в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIO.L и IPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIO.LIPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-93.18%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.01%

-52.68%

+13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.98%

-81.50%

+17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.06%

-91.40%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.06%

-91.40%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.96%

-90.73%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-40.62%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.57%

26.93%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LIO.L и IPX.L

Текущая волатильность для Liontrust Asset Management (LIO.L) составляет 8.56%, в то время как у Impax Asset Management Group plc (IPX.L) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что LIO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIO.LIPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

10.59%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

37.91%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.10%

43.18%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.04%

47.91%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.46%

47.37%

-6.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIO.L и IPX.L

Дивидендная доходность LIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 18.36%, что больше доходности IPX.L в 11.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPX.L
Impax Asset Management Group plc		11.83%17.70%11.17%5.02%3.00%0.71%0.83%1.16%2.86%1.33%3.36%3.60%
LIO.L
Liontrust Asset Management		18.36%21.47%15.13%11.43%6.43%2.64%2.69%2.64%3.95%3.27%3.39%3.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIO.L и IPX.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liontrust Asset Management и Impax Asset Management Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
69.45M
59.67M
(LIO.L) Общая выручка
(IPX.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIO.L и IPX.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Liontrust Asset Management и Impax Asset Management Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
91.2%
Активы портфеля
LIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liontrust Asset Management сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 69.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IPX.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impax Asset Management Group plc сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 59.67M, что соответствует валовой рентабельности в 91.2%.

LIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liontrust Asset Management сообщила об операционной прибыли в 10.41M при выручке в 69.45M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

IPX.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impax Asset Management Group plc сообщила об операционной прибыли в 8.12M при выручке в 59.67M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

LIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liontrust Asset Management сообщила о чистой прибыли в 4.70M при выручке в 69.45M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

IPX.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impax Asset Management Group plc сообщила о чистой прибыли в 5.42M при выручке в 59.67M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

LIO.L and IPX.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIO.L и IPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор