Сравнение LIO.L с MLPP.L
LIO.L (Liontrust Asset Management) is a stock, while MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, LIO.L returned 8.21%/yr vs 3.95%/yr for MLPP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIO.L и MLPP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIO.L показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у MLPP.L с доходностью 19.02%. За последние 10 лет акции LIO.L превзошли акции MLPP.L по среднегодовой доходности: 8.21% против 3.95% соответственно.
LIO.L
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -19.70%
- 10 лет*
- 8.21%
MLPP.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам LIO.L и MLPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIO.L Liontrust Asset Management | 16.95% | -34.62% | -14.25% | -37.55% | -45.27% | 74.21% | 21.37% | 95.83% | 23.19% | 32.23% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.02% | -4.63% | 24.36% | 13.33% | 47.48% | 38.50% | -38.75% | -2.21% | -17.19% | -22.69% |
Correlation
The correlation between LIO.L and MLPP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between LIO.L and MLPP.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIO.L vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск
LIO.L
MLPP.L
Сравнение LIO.L c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liontrust Asset Management (LIO.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIO.L | MLPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.87 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 4.35 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIO.L | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.04 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 1.00 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.00 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LIO.L и MLPP.L
Максимальная просадка LIO.L за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке MLPP.L в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIO.L и MLPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIO.L | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -84.51% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.01% | -8.99% | -30.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.98% | -19.03% | -44.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.06% | -19.03% | -66.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.06% | -80.34% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.96% | -7.30% | -72.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.05% | -36.25% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 3.88% | +21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIO.L и MLPP.L
Liontrust Asset Management (LIO.L) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что LIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIO.L | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 6.47% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.20% | 12.89% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 16.25% | +21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 20.82% | +20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 32.00% | +8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIO.L и MLPP.L
Дивидендная доходность LIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 18.36%, что больше доходности MLPP.L в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIO.L Liontrust Asset Management | 18.36% | 21.47% | 15.13% | 11.43% | 6.43% | 2.64% | 2.69% | 2.64% | 3.95% | 3.27% | 3.39% | 3.22% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.55% | 8.28% | 7.99% | 8.81% | 7.86% | 8.40% | 6.01% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
LIO.L and MLPP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LIO.L и MLPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор