PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LIO.L с MLPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LIO.L и MLPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Liontrust Asset Management (LIO.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIO.L показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у MLPP.L с доходностью 19.02%. За последние 10 лет акции LIO.L превзошли акции MLPP.L по среднегодовой доходности: 8.21% против 3.95% соответственно.


LIO.L

1 день
1.64%
1 месяц
23.46%
С начала года
16.95%
6 месяцев
21.76%
1 год
-7.03%
3 года*
-16.87%
5 лет*
-19.70%
10 лет*
8.21%

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.02%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.92%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIO.L и MLPP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIO.L
Liontrust Asset Management
16.95%-34.62%-14.25%-37.55%-45.27%74.21%21.37%95.83%23.19%32.23%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
19.02%-4.63%24.36%13.33%47.48%38.50%-38.75%-2.21%-17.19%-22.69%

Correlation

The correlation between LIO.L and MLPP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г.

0.08

The correlation between LIO.L and MLPP.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Liontrust Asset Management

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

LIO.L vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LIO.L
Ранг доходности на риск LIO.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIO.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIO.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIO.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIO.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIO.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIO.L c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liontrust Asset Management (LIO.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LIO.LMLPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.87

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

4.35

-4.62

LIO.L vs. MLPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIO.L на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MLPP.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIO.L и MLPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LIO.LMLPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.04

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

1.00

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.00

+0.19

Просадки

Сравнение просадок LIO.L и MLPP.L

Максимальная просадка LIO.L за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке MLPP.L в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIO.L и MLPP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LIO.LMLPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-84.51%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.01%

-8.99%

-30.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.98%

-19.03%

-44.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.06%

-19.03%

-66.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.06%

-80.34%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.96%

-7.30%

-72.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-36.25%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.57%

3.88%

+21.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LIO.L и MLPP.L

Liontrust Asset Management (LIO.L) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что LIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LIO.LMLPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.47%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

12.89%

+14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.10%

16.25%

+21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.04%

20.82%

+20.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.46%

32.00%

+8.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIO.L и MLPP.L

Дивидендная доходность LIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 18.36%, что больше доходности MLPP.L в 7.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIO.L
Liontrust Asset Management
18.36%21.47%15.13%11.43%6.43%2.64%2.69%2.64%3.95%3.27%3.39%3.22%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%

Часто задаваемые вопросы


LIO.L and MLPP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIO.L и MLPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор