PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIO.L с BXSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIO.L с BXSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIO.L (Liontrust Asset Management) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, LIO.L returned -16.87%/yr vs 4.99%/yr for BXSL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIO.L и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Liontrust Asset Management (LIO.L) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LIO.L торгуется в GBp, в то время как BXSL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BXSL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LIO.L показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -6.56%.

LIO.L

1 день
1.64%
1 месяц
21.29%
С начала года
16.95%
6 месяцев
21.29%
1 год
-7.50%
3 года*
-16.87%
5 лет*
-19.70%
10 лет*
8.21%

BXSL

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-11.51%
1 год
-15.26%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIO.L и BXSL

2026 (YTD)20252024202320222021
LIO.L
Liontrust Asset Management		16.95%-34.62%-14.25%-37.55%-45.27%2.37%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-6.56%-15.82%31.27%30.93%-17.23%27.37%

Correlation

The correlation between LIO.L and BXSL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIO.L:

£194.89M

BXSL:

$5.47B

EPS

LIO.L:

£0.43

BXSL:

$1.80

Коэффициент P/E

LIO.L:

7.16

BXSL:

13.11

Коэффициент P/S

LIO.L:

0.59

BXSL:

7.67

Коэффициент P/B

LIO.L:

1.74

BXSL:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

LIO.L:

£332.67M

BXSL:

$706.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

LIO.L:

£168.56M

BXSL:

$831.73M

EBITDA (12 мес.)

LIO.L:

£68.22M

BXSL:

$525.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liontrust Asset Management

Blackstone Secured Lending Fund

Часто сравнивают с LIO.L:
LIO.L с VUAG.LLIO.L с TRMDLIO.L с IHR.LLIO.L с IPX.LLIO.L с BSIF.LLIO.L с MLPP.LLIO.L с ARCC
Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL

Доходность на риск

LIO.L vs. BXSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIO.L
Ранг доходности на риск LIO.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIO.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIO.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIO.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIO.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIO.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIO.L c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liontrust Asset Management (LIO.L) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIO.LBXSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.75

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
-0.98

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.89

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.65

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

-1.00

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIO.L vs. BXSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIO.L на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIO.L и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIO.LBXSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.75

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.33

-0.15

Просадки

Сравнение просадок LIO.L и BXSL

Максимальная просадка LIO.L за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки BXSL в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIO.L и BXSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIO.LBXSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-29.12%

-55.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.01%

-23.47%

-15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.98%

-29.12%

-34.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.96%

-25.91%

-54.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-12.98%

-23.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.57%

15.30%

+10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LIO.L и BXSL

Liontrust Asset Management (LIO.L) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что LIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIO.LBXSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.87%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

16.38%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.10%

20.55%

+17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.04%

24.08%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.46%

24.08%

+16.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIO.L и BXSL

Дивидендная доходность LIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 18.36%, что больше доходности BXSL в 13.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		13.07%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIO.L
Liontrust Asset Management		18.36%21.47%15.13%11.43%6.43%2.64%2.69%2.64%3.95%3.27%3.39%3.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIO.L и BXSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liontrust Asset Management и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
69.45M
0
(LIO.L) Общая выручка
(BXSL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LIO.L значения в GBp, BXSL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LIO.L and BXSL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIO.L и BXSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор