Сравнение LINKX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
LINKX управляется BlackRock. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LINKX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LINKX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | -0.16% | 14.19% | 6.31% | 14.58% | -16.42% | 11.27% | 12.22% | 21.09% | -5.56% | 16.36% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LINKX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции LINKX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 7.36% против 7.97% соответственно.
LINKX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.36%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LINKX и VTMFX
И LINKX, и VTMFX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LINKX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
LINKX
VTMFX
Сравнение LINKX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINKX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.94 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.73 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 8.12 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LINKX и VTMFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINKX и VTMFX
Дивидендная доходность LINKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | 3.32% | 3.32% | 0.02% | 2.53% | 2.58% | 2.52% | 1.27% | 3.26% | 2.44% | 2.33% | 2.41% | 3.08% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LINKX и VTMFX
Максимальная просадка LINKX за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINKX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LINKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -28.49% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.82% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -17.40% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.19% | -21.87% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -4.00% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.57% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.45% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINKX и VTMFX
BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LINKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LINKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.86% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | 4.82% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 8.55% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 8.51% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 9.10% | +1.77% |