PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LINK с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LINK с BNO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LINK (Interlink Electronics, Inc.) is a stock, while BNO (United States Brent Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Over the past 10 years, LINK returned -0.53%/yr vs 12.62%/yr for BNO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LINK и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interlink Electronics, Inc. (LINK) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LINK показывает доходность 26.55%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%. За последние 10 лет акции LINK уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -0.53% против 12.62% соответственно.

LINK

1 день
-6.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
26.55%
6 месяцев
36.01%
1 год
24.83%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.09%
10 лет*
-0.53%

BNO

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.35%
С начала года
80.79%
6 месяцев
73.97%
1 год
82.92%
3 года*
25.89%
5 лет*
22.87%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LINK и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LINK
Interlink Electronics, Inc.		26.55%-6.66%-26.76%56.50%-15.75%7.61%89.47%126.19%-59.77%-25.61%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		80.79%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between LINK and BNO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

-0.00

The correlation between LINK and BNO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interlink Electronics, Inc.

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с LINK:
LINK с BTC-USDLINK с SOL-USDLINK с KOPNLINK с KHYBLINK с BCH-USDLINK с NVDALINK с ^GSPC
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

LINK vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LINK
Ранг доходности на риск LINK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LINK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LINK c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interlink Electronics, Inc. (LINK) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LINKBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.00

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.53

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

4.66

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

8.73

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LINK vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LINK на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINK и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LINKBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.00

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.65

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.35

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.13

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LINK и BNO

Максимальная просадка LINK за все время составила -87.37%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LINKBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-87.06%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.27%

-17.87%

-53.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.27%

-23.75%

-47.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.27%

-33.70%

-37.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.37%

-75.18%

-12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.71%

-14.85%

-33.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.35%

-40.16%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.61%

9.53%

+39.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LINK и BNO

Interlink Electronics, Inc. (LINK) имеет более высокую волатильность в 31.72% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что LINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LINKBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.72%

11.71%

+20.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.77%

36.33%

+24.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.26%

41.63%

+63.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.11%

35.41%

+43.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.63%

36.69%

+57.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LINK и BNO

Ни LINK, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LINK and BNO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LINK has higher volatility (31.72%) compared to BNO (11.71%). In terms of maximum drawdown, LINK dropped -87.37% vs BNO's -87.06%.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LINK и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор